米中間選挙控え株式市場の変動性警戒強まる、VIX先物上昇

11月の米中間選挙を前に、株式市場の変動性拡大に備える動きが出ている。VIX先物市場では、選挙時期が近づくほど変動性が高まりやすいとの見方が織り込まれている。

ウォルター・ブルームバーグが8月25日に伝えたところによると、VIX先物は9月の約17.4から11月には19.7へ上昇している。米株トレーダーが中間選挙の前後に市場変動性が高まる可能性を意識していることを映している。

シカゴ・オプション取引所（Cboe）のデータによると、1945年以降では、中間選挙が実施された年の80%で株式市場の変動性が上昇した。

足元の中間選挙関連のオプション市場には、投票翌日にスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）500種株価指数が約1.4%動く可能性が織り込まれている。選挙結果が株式市場の短期的な変動性を押し上げるとの警戒感が強まっている。